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Jeudi 18 octobre 2007
bonjour à tous,
Morning meeting
7H30Je fais un bref recap pour me faire une idée de l'etat d'avancement de la performance hebdo, c'est important de savoir ou l'on se situe dasn ses objectifs, de facon à ajuster le risque et la taille des positions que l'on va prendre aujourd'hui.
donc pour recapituler la perf hebdo se monte envrion à 1,50% pour les pos closent, et 0,30 pour celles dans le marché. A 1,5% je suis dans la fourchette haute hebdo, donc c'est atteint. J'ai de la marge, je m'alloue donc un risque pour aujourd'hui de 1% sur les positions que j'ai ds le marché. au pire je reste scotché à 0,8% ce soir et il me reste vendredi pour faire 0,5%. ( a noter sur le bureau)
recap de la positon swing FCE :
short average 5829. levier 0,5 on va mettre le stop a 5851, que j'aurai pu serrer aussi a 5835 (on a pour objectif ambitieux avant demain soir 5715), soit un risque de 0,5% pour notre kal pour un gain 0,67. R/R 1,34 (qui va evoluer en permanence).
8H00ouverture des contrats futures : FCE 5836
notre stop est en danger, on laisse faire pour le moment j'aime pas agir sur le globex, surtout le matin, le soir c'est different c'est generalement pour sortir une pos.
stop mental vers 5850/55
8h05 coté stat us c'est desert aujourd'hui, mis a part les jobless claim a 14H30.
Les marché asiatiques finissent ds le vert pour la majorité, apres 3J de baisse, sur fond de rebond du secteur bancaire, rassuré par Jp morgan.
les contrat fut us sont ds le vert egalement, leger, sans grand relief pour l'heure.
point pivots FCE dayli :5883/5838/5801/5756/5718
point pivots FCE weekly : 5948/5894/5832/5783/5726
a noter qu'on a travaillé ds la zone S1/PP weekly hier et qu'on ouvre ce matin juste au dessus de ce pivot hebdo
pour le daily on est coincé juste sius R1 a 5838.... le mieux serait de rester la et de pas le depasser, pour que ma position reste valide a terme. au dessus je vas commencer a douter de la viabilité d'une telle pos.
8H15 coté petrole le brut us cote sur les contrats electroniques 87,5$ apres son record d'hier soir juste au dessus de 88$, apparement il se dit ds la presse que c'est ce qui a provoqué le sell off a wall street hier.
8H20 je surveillerai le BUND comme du lait sur le feu aujourd'hui, il a brisé son trend baisser UTH hier, pour etablir un new high 112,23. donc on connait la suite retracement et eventuellement long SUR 111,77/87.
pour l'heure le FCE revient a des niveau un peu meilleur pour notre pos : 5827.
je suis mitigé ce matin, j'aime pas ces rebond sournois, on sait jamais si c'est un feu de paille ou si c'est un renversement. ca ouvre tjs entre deux eau, pour bine mettre le doute )))
Allez le debrief matinal est fait, il me reste une bonne demie heure pour lire la presse et boire un café tranquille, je garde un oeil sur mes ecran (FCE/BUND).
Seance
9H03 rine de neuf a l'horizon, 5832, on pose un stop large a 5855
9H12
j'alourdis de nouveaux la position en SH 5832, la pos passe levier 1 stop tjs 5855
pru moyen 5830,5 risque 0,4% du kal on est ds le RM alloué
on pose un objectif 5805 juste au dessus de PP pour une 1/2 position
le reste tjs 5715 swing...
9H15
j'ajuste l'obj a 5807
9H27
je reste en alerte en surveillant les indices, je m'apercois que ESTX a debordé son haut d'hier, dax synchro avec le fce. pour moi ca montre une petite force bullish ce matin.
mais la ca a l'air de corriger fce 5820, cassé bas id du globex, ca s'engage pas mal.mais on reste sur nos garde. le BUND remonte un peu, pour tester ses haut d'hir soir apparement, donc ca reste ds le trend de notre position.
donc petite alerte, on doit rester sur nos garde, voir meme baisser le stop la. on va voir ca, je fais un point dans a 9H45
9H30
prise de profit 1/2 a 5818,5, je craind qd meme la. on se retrouve avec notre levier 0,5 Et on encaisse encore 13,5 pts/ cts sur la partie matinale shorté a 5832. soit 0,11% (je gratte des point la, lol)
Pour que mes pos reste clair, on differenciera la pos swing avec un pru moyen de 5828. des autre positions que je suis susceptible de rentrer dans le marché, sinon je rentre dans des compte d'aphoticaire.
9H36
retracement de 10pts environ 5828. je reste tranquille.
bizarre ce sentiment, j'aime pas ca, generalement ca me mets en alerte, faut pas etre tranquille, mais sur ses gardes....
9H50
bas id cassé de nouveaux pour s'etablir a 5815,5... le bund a crevé son plafond a 112,23 IL COTE 112,25, c'est l'expression d'un regain de tension sur les marché, d'autant qu'il a cassé un trend biassier hier UT15'/UTH.
dans l'absolue notre short reste de mise mais il faut etre patient, on a dit 5715 avant vendredi soir. toujours dur de gerer des positions swing surtout qd on est devant les ecrans toute la journée, on a tendance a vouloir sortir.
faut rester froid. et se dire peu : de risque, bon gain hier et laisser aller le marché. si on doit etre stoppé on le sera, c'est pas la mort..
on a dit pour ajd allocation de 1% de risque sur le kal, on en est tres loin avec not position de fillette levier 0,5.
notre risque est d'environ 0,25% pour l'heure, ca laisse de la marge pour travailler ID, notamment sur le bund ou je pense il y a des opportunité rapide avec peu de risque. on va voir ca
10H15
Marché en attente, a mon avis ca va rester sans grand relief jusqu'a cette apres midi, mais sait t-on jamais.
Pour l'heure on a evolué ds un range etroit d'envrion 25pt, avec un biais baissier depuis l'open. on pense donc a un retracement de la vague d'hier, mais si je tire des ratio je m'apercoit encore une fois, que ceretracement a depassé mes ratio de 61,8 ET 78%... la prudence reste de mise.
10H25
en clair seuil de baisse :
5801/5788/5771/5756/5750/5728/5718
ca flechi la on cote 5808, au passage on est resté scotché avec nos 5818,5 minablement payé vu le prix la.
11H15
bon je vais laisser tourner la, c vraiment calme. stop tjs 5855. d'autant que le bund ne m'offre pas de config particuliere a trader.
certainement rdv a 14H15, sauf si evenement avant. hier on vu le marché s'emballer subitement a 13H. a cette epoque de l'année(periode des resultats us), le marché decale souvent en debut d'apres midi suite au publication before market a New york.
12H05
le marché s'est subitement agité de nouveau a midi pile. un contre destructeur suite a une tentative de hausse, ca cote 5804,5 je pense hedger la position sur 5798, pour la replacer vers 5723/5730 (je me laisse de la marge la).
j'attends donc la cassure 5800 pour attrapper quelques trader peureux positionné asd vente stop juste sous 5800, il vont me couvrir ma pos, avec un peu chance je servirai les stop VAD 20/25 pts plus haut. (ca c'est un scenario ideal et je rentre ds le reve, mais bon faut bine se faire un scenario). autre scenario, ca casse 5800 je couvre et ca baisse brutalement vers 5750 (c'est moi suis chocolat). je reste sur mon scenario hedge 5798 et j'attends.
12H11
hedgé sur 5801,5
ON EST FLAT desormais, mais on espere bien renvoyer la purée plus haut, y'a bine eu des shorter la qui ont des stop a 5820.... on se place dans le CO a 5823 et 5829. et on laisse tourner, a noter je met un levier 1 soit le double de la position que je vines de couvrir.
1/2 SH 5823
1/2 SH 5828 stop (5855 si 1/2 pos / 5845 si pos complete) levier 1 risque moyen a 0,4% du kal
O1 zone comprise entre 5790 et 5800
O2 final tjs 5715
je surveille aussi le bund, si il retrace a 112,15 je passe LG stop 111,95 levier 3 (mais sur le bund la TRUE RANGE est deux fois moins gros que sur FCE donc ca correspond a Levier 1,5 fce en gros) risque moyen a 0,5 % du kal.
O1 112,32
O2 112,42
O3 zone 112,49/112,59
GRAPH UT5'
12H43
bon ben on a mal arbitré car le FCE devisse pas mal la sous 5800 ca cote 5792.
on va aller manger..... je pense que ca sera mieux.
on et donc flat, bilan a mi journée. +0,35% (maigre comparé au swing que l'on esperait) ou 20pt brut /cts
bon c'est pas fini on va peut etre pouvoir reinjecter, mais maintenat on a pris du retard sur le marché, c'est plus la meme histoire. et ca ne rebondira certainement pas vers mes point de reinjection prevu.
je laisse passer la pause dejeuner et je refait un point vers 14H.
13H02
scenario BUND invalidé, il a franchi son last high. donc on oublie cette piste la
FCE en rupture du low ID. On a tout faux la !!!
Mais pourquoi ai je couvert.(interressant comme question), y'avait juste a laisser filer....quelle mauvaise decision, sur le coup la je me note 05/20...sans rire!! le profit c'est une chose, mais je ne peux me contenter de ca pour oublie rmon mauvais arbitrage.... NUL!!!
14H09
fce vient de recasser son bas ID, On a vraiment pas eu le nez fin sur ce coup la. 5756 touché (S1), autant dire qu'on la journée est finie je ne me vois pas shorter la et je ne me vois pas non plus hter pour un retracement.
j'en reste sur le bilan ID: annoncé plus haut 20pts brut/cts ou 0,35% de rentabilité du kal.
j'en suis malade là , cette semaine je manque la premiere vague de baisse et je reloupe la seconde, malgres que mes objectif hebdo soit tenu (ce qui finalement n'est que normalité, rine d'exceptionnel a etre payé quand on vit de son trading).
des fois vaut mieux prendre une 1/2 journée de repos pour mieux repartir. alors a demain pour la derniere journée de la semaine.
Flanagan
Morning meeting
7H30Je fais un bref recap pour me faire une idée de l'etat d'avancement de la performance hebdo, c'est important de savoir ou l'on se situe dasn ses objectifs, de facon à ajuster le risque et la taille des positions que l'on va prendre aujourd'hui.
donc pour recapituler la perf hebdo se monte envrion à 1,50% pour les pos closent, et 0,30 pour celles dans le marché. A 1,5% je suis dans la fourchette haute hebdo, donc c'est atteint. J'ai de la marge, je m'alloue donc un risque pour aujourd'hui de 1% sur les positions que j'ai ds le marché. au pire je reste scotché à 0,8% ce soir et il me reste vendredi pour faire 0,5%. ( a noter sur le bureau)
recap de la positon swing FCE :
short average 5829. levier 0,5 on va mettre le stop a 5851, que j'aurai pu serrer aussi a 5835 (on a pour objectif ambitieux avant demain soir 5715), soit un risque de 0,5% pour notre kal pour un gain 0,67. R/R 1,34 (qui va evoluer en permanence).
8H00ouverture des contrats futures : FCE 5836
notre stop est en danger, on laisse faire pour le moment j'aime pas agir sur le globex, surtout le matin, le soir c'est different c'est generalement pour sortir une pos.
stop mental vers 5850/55
8h05 coté stat us c'est desert aujourd'hui, mis a part les jobless claim a 14H30.
Les marché asiatiques finissent ds le vert pour la majorité, apres 3J de baisse, sur fond de rebond du secteur bancaire, rassuré par Jp morgan.
les contrat fut us sont ds le vert egalement, leger, sans grand relief pour l'heure.
point pivots FCE dayli :5883/5838/5801/5756/5718
point pivots FCE weekly : 5948/5894/5832/5783/5726
a noter qu'on a travaillé ds la zone S1/PP weekly hier et qu'on ouvre ce matin juste au dessus de ce pivot hebdo
pour le daily on est coincé juste sius R1 a 5838.... le mieux serait de rester la et de pas le depasser, pour que ma position reste valide a terme. au dessus je vas commencer a douter de la viabilité d'une telle pos.
8H15 coté petrole le brut us cote sur les contrats electroniques 87,5$ apres son record d'hier soir juste au dessus de 88$, apparement il se dit ds la presse que c'est ce qui a provoqué le sell off a wall street hier.
8H20 je surveillerai le BUND comme du lait sur le feu aujourd'hui, il a brisé son trend baisser UTH hier, pour etablir un new high 112,23. donc on connait la suite retracement et eventuellement long SUR 111,77/87.
pour l'heure le FCE revient a des niveau un peu meilleur pour notre pos : 5827.
je suis mitigé ce matin, j'aime pas ces rebond sournois, on sait jamais si c'est un feu de paille ou si c'est un renversement. ca ouvre tjs entre deux eau, pour bine mettre le doute )))
Allez le debrief matinal est fait, il me reste une bonne demie heure pour lire la presse et boire un café tranquille, je garde un oeil sur mes ecran (FCE/BUND).
Seance
9H03 rine de neuf a l'horizon, 5832, on pose un stop large a 5855
9H12
j'alourdis de nouveaux la position en SH 5832, la pos passe levier 1 stop tjs 5855
pru moyen 5830,5 risque 0,4% du kal on est ds le RM alloué
on pose un objectif 5805 juste au dessus de PP pour une 1/2 position
le reste tjs 5715 swing...
9H15
j'ajuste l'obj a 5807
9H27
je reste en alerte en surveillant les indices, je m'apercois que ESTX a debordé son haut d'hier, dax synchro avec le fce. pour moi ca montre une petite force bullish ce matin.
mais la ca a l'air de corriger fce 5820, cassé bas id du globex, ca s'engage pas mal.mais on reste sur nos garde. le BUND remonte un peu, pour tester ses haut d'hir soir apparement, donc ca reste ds le trend de notre position.
donc petite alerte, on doit rester sur nos garde, voir meme baisser le stop la. on va voir ca, je fais un point dans a 9H45
9H30
prise de profit 1/2 a 5818,5, je craind qd meme la. on se retrouve avec notre levier 0,5 Et on encaisse encore 13,5 pts/ cts sur la partie matinale shorté a 5832. soit 0,11% (je gratte des point la, lol)
Pour que mes pos reste clair, on differenciera la pos swing avec un pru moyen de 5828. des autre positions que je suis susceptible de rentrer dans le marché, sinon je rentre dans des compte d'aphoticaire.
9H36
retracement de 10pts environ 5828. je reste tranquille.
bizarre ce sentiment, j'aime pas ca, generalement ca me mets en alerte, faut pas etre tranquille, mais sur ses gardes....
9H50
bas id cassé de nouveaux pour s'etablir a 5815,5... le bund a crevé son plafond a 112,23 IL COTE 112,25, c'est l'expression d'un regain de tension sur les marché, d'autant qu'il a cassé un trend biassier hier UT15'/UTH.
dans l'absolue notre short reste de mise mais il faut etre patient, on a dit 5715 avant vendredi soir. toujours dur de gerer des positions swing surtout qd on est devant les ecrans toute la journée, on a tendance a vouloir sortir.
faut rester froid. et se dire peu : de risque, bon gain hier et laisser aller le marché. si on doit etre stoppé on le sera, c'est pas la mort..
on a dit pour ajd allocation de 1% de risque sur le kal, on en est tres loin avec not position de fillette levier 0,5.
notre risque est d'environ 0,25% pour l'heure, ca laisse de la marge pour travailler ID, notamment sur le bund ou je pense il y a des opportunité rapide avec peu de risque. on va voir ca
10H15
Marché en attente, a mon avis ca va rester sans grand relief jusqu'a cette apres midi, mais sait t-on jamais.
Pour l'heure on a evolué ds un range etroit d'envrion 25pt, avec un biais baissier depuis l'open. on pense donc a un retracement de la vague d'hier, mais si je tire des ratio je m'apercoit encore une fois, que ceretracement a depassé mes ratio de 61,8 ET 78%... la prudence reste de mise.
10H25
en clair seuil de baisse :
5801/5788/5771/5756/5750/5728/5718
ca flechi la on cote 5808, au passage on est resté scotché avec nos 5818,5 minablement payé vu le prix la.
11H15
bon je vais laisser tourner la, c vraiment calme. stop tjs 5855. d'autant que le bund ne m'offre pas de config particuliere a trader.
certainement rdv a 14H15, sauf si evenement avant. hier on vu le marché s'emballer subitement a 13H. a cette epoque de l'année(periode des resultats us), le marché decale souvent en debut d'apres midi suite au publication before market a New york.
12H05
le marché s'est subitement agité de nouveau a midi pile. un contre destructeur suite a une tentative de hausse, ca cote 5804,5 je pense hedger la position sur 5798, pour la replacer vers 5723/5730 (je me laisse de la marge la).
j'attends donc la cassure 5800 pour attrapper quelques trader peureux positionné asd vente stop juste sous 5800, il vont me couvrir ma pos, avec un peu chance je servirai les stop VAD 20/25 pts plus haut. (ca c'est un scenario ideal et je rentre ds le reve, mais bon faut bine se faire un scenario). autre scenario, ca casse 5800 je couvre et ca baisse brutalement vers 5750 (c'est moi suis chocolat). je reste sur mon scenario hedge 5798 et j'attends.
12H11
hedgé sur 5801,5
ON EST FLAT desormais, mais on espere bien renvoyer la purée plus haut, y'a bine eu des shorter la qui ont des stop a 5820.... on se place dans le CO a 5823 et 5829. et on laisse tourner, a noter je met un levier 1 soit le double de la position que je vines de couvrir.
1/2 SH 5823
1/2 SH 5828 stop (5855 si 1/2 pos / 5845 si pos complete) levier 1 risque moyen a 0,4% du kal
O1 zone comprise entre 5790 et 5800
O2 final tjs 5715
je surveille aussi le bund, si il retrace a 112,15 je passe LG stop 111,95 levier 3 (mais sur le bund la TRUE RANGE est deux fois moins gros que sur FCE donc ca correspond a Levier 1,5 fce en gros) risque moyen a 0,5 % du kal.
O1 112,32
O2 112,42
O3 zone 112,49/112,59
GRAPH UT5'
12H43
bon ben on a mal arbitré car le FCE devisse pas mal la sous 5800 ca cote 5792.
on va aller manger..... je pense que ca sera mieux.
on et donc flat, bilan a mi journée. +0,35% (maigre comparé au swing que l'on esperait) ou 20pt brut /cts
bon c'est pas fini on va peut etre pouvoir reinjecter, mais maintenat on a pris du retard sur le marché, c'est plus la meme histoire. et ca ne rebondira certainement pas vers mes point de reinjection prevu.
je laisse passer la pause dejeuner et je refait un point vers 14H.
13H02
scenario BUND invalidé, il a franchi son last high. donc on oublie cette piste la
FCE en rupture du low ID. On a tout faux la !!!
Mais pourquoi ai je couvert.(interressant comme question), y'avait juste a laisser filer....quelle mauvaise decision, sur le coup la je me note 05/20...sans rire!! le profit c'est une chose, mais je ne peux me contenter de ca pour oublie rmon mauvais arbitrage.... NUL!!!
14H09
fce vient de recasser son bas ID, On a vraiment pas eu le nez fin sur ce coup la. 5756 touché (S1), autant dire qu'on la journée est finie je ne me vois pas shorter la et je ne me vois pas non plus hter pour un retracement.
j'en reste sur le bilan ID: annoncé plus haut 20pts brut/cts ou 0,35% de rentabilité du kal.
j'en suis malade là , cette semaine je manque la premiere vague de baisse et je reloupe la seconde, malgres que mes objectif hebdo soit tenu (ce qui finalement n'est que normalité, rine d'exceptionnel a etre payé quand on vit de son trading).
des fois vaut mieux prendre une 1/2 journée de repos pour mieux repartir. alors a demain pour la derniere journée de la semaine.
Flanagan
Par Flanagan
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Publié dans : Notes journaliere/Morning meeting
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